WH3温和型交易模型源码-365bet送体验金财经公式 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金

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  • 内容: 交易模型(源码交流) 
    最近一直在做交易模型的学习,和论坛里的高手学到了不少,修修改改的最后也不知道哪个是自己的哪个是别人的,模型手里一大堆,最后总结下来无非也就三种类型,温和型,冷淡型,激进型。有些模型交易频率高有的交易频率低,有的收益高有的收益低,我认为无所谓好坏,各有各的好处和不足,各有各的用处。一些平庸的模型也不一定就不好,它也有它的用处,在改进属于自己的模型时,它可以作为补充,以弥补某些模型的不足。当然,目前最大的问题是买卖信号出现时不稳定,时有时无,无法实现自动交易,如果用K线走完在交易会损失不少利润,很多时候需要手动来完成,也用过最高价最低价做过修改,也用过昨日的高低开收做参照,都不理想,改过用当日为阳线时出现买入信号只做买,最低价平仓止损,可是在信号出现时还是忽闪忽闪的,还会自动卖出开仓,实在是不解,希望高手们不吝赐教,学习交流。





    第一种;温和型,交易不冷不热,信号出现时买卖,高低点掌握的还算满意,震荡行情会有一些损失,K线

    走完交易也会损失一定利润。



    模型名称:100

    合约名称:白糖指数

    测试时间:2006-01-06 -- 2009-04-24

    测试周期:日线

    测试模式:实战模式

    开仓时使用的资金比率:100%

    最大开仓手数:1000

    保证金比率:8%

    单位:10吨/手

    手续费:8圆/手

    ----------------------------------

      测试天数:  1204    测试周期数: 803

      指令总数:  101    平均交易周期:7

      初始资金:  10000    最终权益: 96970

      总收益率(盈利/初始资金): 869.70%   盈利: 86969.62

      扣除最大盈利后收益率: 768.40%

      扣除最大亏损后收益率: 899.02%



      可靠性(胜率): 46.53%    成交额: 7732220

      期望收益(平均R乘数): 5.00R    总手续费: 1616



      总交易次数:  101  

      盈利次数比例: 46.53%    亏损次数比例: 52.48%

      平均利润率:  8.61%    平均每次盈利: 861

      标准离差率:  239.8%    标准离差:  2103.64

      多头次数:  50    空头次数:  50

      多头盈利次数: 21    空头盈利次数: 26



      盈利次数:  47    亏损次数: 53

      总盈利:  108556(1085.56%)   总亏损: -19970(-199.70%)

      平均盈利率:  714(7.14%)   平均亏损率: -110(-1.10%)

      最大盈利额:  10130(101.51%)   最大亏损额: -2932(-15.81%)

      平均盈利周期: 12    平均亏损周期: 4

      最大盈利周期: 28    最大亏损周期: 16

      最大连续盈利次数: 3    最大连续亏损次数: 5

      最大连续盈利: 11966(63.63%)   最大连续亏损: -3572(-18.60%)



      空仓总时间:  1    最长空仓时间: 1

      空仓时间/总时间: 0.12%


    此主题相关图片如下:100.gif




    源码如下;



    M:=EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);
    N:=REF(M,1),COLORMAGENTA;
    VARA:=((HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)))*(100);
    VARB:=SMA(VARA,3,1);
    VARC:=SMA(VARB,3,1);
    DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,1*6)-EMA(CLOSE,1*13))/EMA(CLOSE,1*13)*400,1);
    DEA:=EMA(DIFF,1*11);
    MACD:=3*(VARC-DEA);
    www.grahamobil.com:C,NODRAW;
    M1:=MACD-REF(MACD,1);
    N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);
    MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
    MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;


     

 

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