我怎麽知道接下来要走趋势盘还是震盪盘?-程序化要闻 -程序化交易(grahamobil.com) - 365bet送体验金
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问题
「不同类型的盘势应该使用不同类型的指标?但我怎麽知道接下来要走趋势盘还是震盪盘?」
回答
这个问题,我也常在口试毕业生的场合问到学生,只要他的研究提到实证中把历史资料分成不同类型走势,分开实证,得到好的结果,我就可以问他,如果我能知道接下来的盘势,运用期货或选择权,就可以做到绩效了,也不需要你的模型。
这个问题,在口试场上可以这麽回答(虽然有点狡猾。口试老师在洩题了?),
「这是两个不同问题,我们先假设能知道接下来的盘型,此前提下,就可以运用研究中的模型
;至于盘型的判定,会列在后续研究中,继续努力,研究是一辈子的…」
在学术的发展进程中,这样的答案是可以接受的,
许多伟大的理论一开始也是建构在重重假设下,孕育、成长,等待假设被不同世代的学者一一拿掉了,就可以推出来实用。
但这问题如果在实务上,老板听了就会不高兴,因为「解半套」跟「没有解」一样的,就是没有用
 
我常说论坛是个宝,不是没有道理,回答问题到现在第五篇了,哪一篇不是论坛中提到过的,毕竟台湾从1998年有指数期货,催生了程式交易,大陆去年4月才有,程式交易开始正要萌芽,所以台湾有些「惨痛」经验可以借镜。当然所谓台湾经验,许多也是国外经验。
用以判断趋势盘或摆盪盘的指标,除了已经熟知的ADX指标外,进一步介绍George与 John提出的「Choppy Market Index」之指标公式与编码。
另一篇「会换档的交易系统_恒温器交易系统」
此文介绍「恒温器交易系统」(Thermostat Trading Strategy)的设计原理,此系统「在趋势市场中採用顺势系统,在摆盪市场中採用摆盪系统」,系统设计的关键在于决定市场类别(顺势或摆盪)的转折点,此系统使用Choppy Market Index为指标(指标值介于0~100之间,指数越大代表市场越有趋势)。以此指标判断,策略系统即可判别市场类别,并引用不同的技术指标。发文者也提供了系统编码与实证绩效结果。
 
对于盘型判断的指标,可以放在Tharp对于交易系统5大元素(「系统启动条件」、「进出场时效条件」、「资本保障条件」、「获利了结条件」与「部位规模设定」)的「系统启动条件」,当然不管要使用何种启动架构,还是要回测实证、验证。
 
假若担心启动架构误判,那麽可以使用选择权单边或跨式交易以买保险的方式,对于摆脱趋势盘或盘整盘时,取得补偿,与可能产生的损失做风险对冲(Hedge)。作法在简报与讲义中都有叙述,不再赘述。

 

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